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2026年基金从业资格考试金融衍生品交易风险评估含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.某投资者买入一份股指期货合约，合约到期时，若股指上涨，投资者平仓后将获得利润。该投资者面临的主要风险是：

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

2.在金融衍生品风险管理中，VaR（在险价值）主要用于衡量：

A.交易组合在正常市场波动下可能遭遇的最大损失金额

B.交易组合在极端市场条件下可能遭遇的最大损失金额

C.交易组合的预期收益率

D.交易组合的波动率

3.下列关于金融衍生品信用风险的描述，错误的是：

A.涉及交易对手方无法履行合约义务的可能性

B.市场价格剧烈波动会直接导致信用风险增加

C.使用保证金交易会放大信用风险

D.选择信用评级较高的交易对手是降低信用风险的有效措施

4.敏感性分析主要用于评估：

A.基础资产价格微小变动对衍生品价值的影响

B.市场极端波动对衍生品价值的影响

C.交易对手违约对衍生品价值的影响

D.操作失误对衍生品价值的影响

5.基金管理人使用金融衍生品进行套期保值时，最