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- 2026-06-10 发布于北京
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课后习题
1.下列关于二次规划的，错误的是（）？
A.最大收益目标是将预期风险控制在一定水平的同时，选择投资组合使得期望
B.最小风险目标是在不考虑预期收益的情况下，选择投资组合使得预期风险最小
C.在约束条件中，还需加入个股权重的上下限约束。利用多因子模型构建纯多头组合，并
非多空模型，因此个股权重的下限约束是0
D.多因子模型本质上是一个统计模型，不适合对行业因子进行收益预测和风险管理
：B
解析：最小风险目标是在预期收益不低于某一特定水平的条件下，选择投资组合使得预期风
险最小
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