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抚州职业技术学院《投资分析决策》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分）

1.投资组合理论的核心思想是（）

A.风险分散B.高收益优先C.短期获利D.无风险投资

2.资本资产定价模型（CAPM）中，贝塔系数衡量的是（）

A.市场风险B.公司特有风险C.无风险利率D.预期收益率

3.在项目评估中，净现值（NPV）为正时，意味着（）

A.投资回报率低于必要报酬率B.投资回收期过长C.项目盈利D.投资风险过高

4.股票的市盈率（P/E）反映了（）

A.公司的成长性B.市场对公司未来收益的预期C.股票的流动性D.股票的分红率

5.债券的到期收益率（YTM）是指（）

A.债券的票面利率B.债券的持有期间收益率C.债券的购买价格D.债券的信用评级

6.在投资决策中，敏感性分析的主要目的是（）

A.评估项目对关键变量的变化反应B.确定项目的最优投资规模C.计算项目的内部收益率D.分析项目的现金流结构

7.期权投资的杠杆效应体现在（）

A.小额投入获得大额收益B.长期持有获得稳定收益C.高风险高回报D.无风险套利

8.投资组合的贝塔系数等于各单项资产贝塔系数的加权平均，前提是（）

A.各资产完全正相关B.各资产完全负相关C.各资