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金工深度研究：基于筹码分层结构的端到端AI因子.docx

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    正文目录

    筹码分布与分层结构 3

    实验方法 5

    筹码分层结构估计 5

    筹码龄分层结构估计 5

    投资者类型分层结构估计 6

    模型与训练细节 7

    输入特征预处理 7

    模型结构 7

    训练细节 7

    实验结果 8

    因子回测结果 8

    补充实验：与筹码结构特征因子对比 9

    消融实验：CNN、分层结构有效性评估 11

    因子合成及指增组合测试 13

    总结 17

    参考文献 17

    风险提示 17

    筹码分布与分层结构

    筹码分布是对股票历史成交成本结构的刻画，通常基于成交价格、成交量与换手率等信息，估计当前流通筹码在不同价格区间上的分布状态。与传统

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