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量化跟踪月报：6月看好小盘价值风格，建议增配电子、通信、有色、化工.docx

量化跟踪月报：6月看好小盘价值风格，建议增配电子、通信、有色、化工.docx

    正文目录

    6月量化配置观点：看好小盘价值风格,建议配置电子、通信、有色、化工等行业 4

    因子5月表现回顾：中长期成长/分析师占优，短期向大盘+质量+动量切换过渡 4

    风格配置观点：6月看好小盘价值风格 5

    行业配置观点：6月看好电子、通信、有色、化工等行业 7

    策略配置观点：ALPHA性价比高，适合做选股 8

    2附录 10

    风格轮动模型 10

    行业轮动模型 10

    寻找选股策略与行业轮动策略的“舒适区” 11

    风险提示： 12

    图表目录

    图表1因子有效性汇总（按最近一个月因子表现降序排序） 5

    图表26月风格轮动模型看好小盘 6

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