（共324页PPT）微观金融强化投资学.pptxVIP

431金融专硕;;真题中的投资学;3.（中大真题）假设A公司当前的股票价格为每股350元,标的

资产为该股票的一年到期且执行价格为150元的欧式看涨期

权价格为280元,而有同样标的资产,到期时间和执行价格的

欧式看跌期权价格为69.53元;4.（中大真题）D公司是某省市公司,其股票于2017年8月1

日的收盘价为每股40元.某券商以该股票为标的资产的发行

看涨期权,执行价格为42元,到期时间是3个月.3个月以内

公司不会派发股利,3个月以后股价有2种变动的可能:上升

到46元或者下降到30元.3个月到期的国库券利率为4%(年名

义利率).;5.（厦大真题）三年期债券息票率为6%,到期收益率为7%,(1)

试求该债券的久期,(2)如果到期收益率为8%,久期多少,用

久期计算的价格变动与实际价格变动相差多少?(3)10年期

的债券,久期为8.2,到期收益率为8%，如果收益率变动80个

基点,债券价格变化多少?;6.（上财真题某省市场上有两种证券A和B，其预期收益率

分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证

券的相关系数为0某省市场无风险收益率为5％。某投资者

决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别

为多少？该最优风险组合的预期收益率和方差分别为多少

？;现代西方财务简介;知识点分块示例;一、投资学模块;（二）资产组合理论与实践

?掌握风险与风