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期权组合策略研究系列之二：带下跌“缓冲垫”的权益投资——ETFBuffer策略.docx

期权组合策略研究系列之二：带下跌“缓冲垫”的权益投资——ETFBuffer策略.docx

    正文目录

    一、BufferETF市场格局 4

    全球ETF发行商的战略定位 4

    BufferETF发行商规模格局 4

    二、“零成本”构建缓冲型ETF 5

    四腿期权结构 5

    保证金要求 6

    收益结构示意 7

    InnovatorBufferETF产品线 7

    PAPR（Innovator）持仓拆解 8

    期中买入的实际保护效果 9

    三、FTVestLadderedBufferETF 10

    OutcomePeriod 10

    重置日IV偏斜的影响 10

    Laddered结构：用结构设计消除入场时机问题 11

    B

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