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价值与成长：三维市场状态风格轮动策略.docx

价值与成长：三维市场状态风格轮动策略.docx

    正文目录

    市场状态划分 3

    不同情景的风格表现 5

    市场风格仪表盘 8

    风格轮动的量化策略 9

    风险提示 11

    图表目录

    图1全部情景天数占比 4

    图2波动率、上涨节奏对价值风格的影响 5

    图3趋势、上涨节奏对价值风格的影响 6

    图4趋势、波动率对价值风格的影响 6

    图5状态转移概率矩阵 7

    图6市场风格仪表盘 8

    图7风格轮动策略净值走势 10

    表1维度定义 4

    表2风格切换胜率/盈亏比统计 10

    市场状态划分

    研究背景

    成长和价值是股票市场中最重要的两类风格，它们在不同市场环境下的表现差异很大。人们通常认为成长风格在牛市中占优，价值

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