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基于GARCH模型的加密货币价格波动预测与市场心理研究论文

**摘要**

随着数字经济的蓬勃发展，加密货币市场以其高波动性、高流动性吸引了全球投资者的目光。然而，价格的剧烈波动不仅增加了投资风险，也对市场稳定构成挑战。传统金融时间序列模型在解释加密货币价格波动时存在局限性，而GARCH模型因其能捕捉波动率的时变性和自相关性，成为研究加密货币价格波动的重要工具。本文结合GARCH模型与市场心理分析，探讨加密货币价格波动的预测方法，并试图揭示市场心理因素对价格波动的影响机制。通过实证研究，本文旨在为投资者提供更精准的风险评估工具，并为监管机构制定市场稳定政策提供理论依据。

**关键词**：GARC