2026证券投资基金基础知识基金组合风控试题（含答案）.docx

2026证券投资基金基础知识基金组合风控试题（含答案）

一、单项选择题（每题只有1个正确选项）

1.关于基金组合构建中风险分散化的基本原理，以下表述正确的是（）

A.当组合中资产的数量增加到足够多时，非系统性风险可以被完全消除

B.系统性风险无法通过分散化降低，因此对投资组合收益没有影响

C.资产之间的相关性越高，分散风险的效果越好

D.分散化投资可以同时降低组合的系统性风险和非系统性风险

答案：A

解析：根据马科维茨现代投资组合理论，投资风险可分为系统性风险与非系统性风险：系统性风险是影响所有资产的共同风险，无法通过分散投资降低，会直接影响组合整体收益；非系统性风险是单个资产特有的