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2026年证券投资分析考试投资组合管理卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合管理的核心目标是通过分散化来降低的是？

A.系统风险

B.非系统风险

C.市场风险

D.信用风险

2.下列哪一项不属于投资组合管理的基本步骤？

A.资产配置

B.投资选择

C.投资组合监控

D.风险评估

3.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时主要考虑的因素是？

A.预期收益率和标准差

B.市场指数

C.政策法规

D.投资者的风险偏好

4.以下哪种方法不属于现代投资组合理论中的风险度量方法？

A.贝塔系数

B.夏普比率

C.基尼系数

D.标准差

5.在投资组合管理中，以下哪一项是被动投资策略的核心？

A.积极调整持仓

B.持有市场指数基金

C.高频交易

D.短线操作

6.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是影响资产预期收益率的因素？

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.公司盈利能力

D.投资者的情绪

7.以下哪种投资组合策略通常适用于风险厌恶型投资者？

A.高风险高回报策略

B.分散投资策略