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洛书投资面试题及详细答案

一、行为面试题（每题8分）

1.请分享一次你在量化策略开发或实盘中遇到的最大挑战，你是如何解决的？

答案：在之前的CTA策略实盘中，我发现模型回测收益与实盘表现偏差达20%，核心问题是忽略了主力合约换月的滑点成本。我先通过历史盘口数据重构了不同品种的换月价差矩阵，再优化了合约展期算法——将固定换月日改为基于基差变化的动态换月机制，同时加入成交量过滤条件避免流动性冲击。经过1个月的模拟验证，偏差缩小至5%以内，实盘执行后该策略连续两个季度跑赢基准。这次经历让我深刻意识到，量化策略不仅要注重因子有效性，更要兼顾交易执行的现实约束。

2.洛书投资强