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2026最新精算师考点浓缩试题及答案.docx

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    2026最新精算师考点浓缩试题及答案

    1.单项选择题（每题2分，共20分）

    1.1在Cox-Ingersoll-Ross利率模型中，瞬时利率r(t)服从

    d

    若κ0，θ0，σ0，则r(t)的稳态分布为

    A.正态分布

    B.伽马分布

    C.贝塔分布

    D.对数正态分布

    答案：B

    1.2对一份两年期、每年支付一次票息5%的债券，若即期利率曲线为flat4%，则其Macaulay久期最接近

    A.1.92年

    B.1.95年

    C.1.98年

    D.2.00年

    答案：B

    1.3在经典风险理论中，Cramér-Lundberg近似给出破产概率ψ(u)的指数衰减率，其衰减系数γ满足

    A.

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