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基于GARCH模型的加密货币价格波动预测与市场波动预测模型优化论文

**摘要**

随着加密货币市场的蓬勃发展，其价格波动性已成为投资者、监管机构和市场分析师关注的焦点。传统金融市场中成熟的价格波动预测模型在加密货币领域往往面临数据稀疏、高频波动和极端尾部风险等挑战。GARCH（广义自回归条件异方差）模型作为一种能够捕捉波动集聚特性的统计工具，在加密货币价格预测中展现出独特的优势。然而，现有研究在模型优化、参数自适应调整及市场波动传导机制等方面仍存在不足。本文基于GARCH模型，结合加密货币市场的特性，探讨价格波动预测与市场波动预测模型的优化路径，旨在为投资者提供更精准的风险评估工具，为监管机构