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2026年金融风险管理专业模拟试题及答案解析

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.在巴塞尔协议III框架下，系统重要性银行（SIB）与非系统重要性银行在杠杆率要求的计算方式上主要区别在于（）。

A.杠杆率计算所包含的资产范围不同

B.杠杆率计算所使用的资本定义不同

C.系统重要性银行需额外考虑资本留存缓冲

D.非系统重要性银行的杠杆率要求更高

2.某商业银行的信用风险计量模型显示，某笔企业贷款的预期损失（EL）为50万元，非预期损失（NII）为200万元。若该笔贷款的违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为40%，则该笔贷款的信用价值（CVaR）约为（）。

A.50万元

B.200万元

C.120万元

D.30万元

3.某基金管理人采用风险价值（VaR）模型进行投资组合管理，设定置信水平为95%，持有期为10天。若计算出的1天VaR为500万元，则10天VaR（不考虑相关性）约为（）。

A.500万元

B.1000万元

C.832万元

D.1250万元

4.某跨国银行在亚洲地区的业务面临汇率波动风险，其采用远期合约进行套期保值。若该行在美元/人民币汇率上卖出远期合约，则其（）。

A.现在的即期汇率风险增加

B.未来美元负债的汇率风险增加

C.未来人民币资产的价值下降

D.未来美