基于CVaR的银行贷款组合决策系统：设计、实现与实证分析.docx

基于CVaR的银行贷款组合决策系统：设计、实现与实证分析

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融体系中，商业银行作为核心组成部分，其稳健运营对整个经济的稳定发展起着至关重要的作用。贷款业务作为商业银行的主要盈利来源之一，合理的贷款组合决策对于银行的生存与发展具有不可忽视的意义。银行通过向不同的客户群体提供贷款，将资金配置到各个领域，在支持实体经济发展的同时，实现自身的收益目标。然而，贷款业务伴随着诸多风险，如信用风险、市场风险、操作风险等，这些风险的存在使得贷款组合决策变得复杂且关键。如果贷款组合不合理，可能导致银行面临巨额损失，甚至危及银行的生存，2008年全球金融危机中，许多银行因