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美国量化面试题及答案

一、数学与概率论基础（30分）

1.在几何布朗运动（GBM）模型中，股票价格$S_t$的微分方程为$dS_t=\muS_tdt+\sigmaS_tdW_t$，其中$\mu$和$\sigma$分别代表什么？

A.$\mu$是波动率，$\sigma$是漂移率

B.$\mu$是漂移率，$\sigma$是波动率

C.$\mu$是期望收益率，$\sigma$是标准差

D.$\mu$是标准差，$\sigma$是期望收益率

2.假设你抛掷一枚均匀的硬币两次，请问至少出现一次正面的概率是多少？

A.1/4

B.1/2

C.3/4

D.1

3.在线性代数中，对于一个$n\timesn$的实对称矩阵$A$，下列说法正确的是？

A.它的特征值一定都是实数

B.它的特征向量一定正交

C.它一定可以对角化

D.以上所有说法都正确

4.设随机变量$X$服从参数为$\lambda$的指数分布，其概率密度函数为$f(x)=\lambdae^{-\lambdax}$，则$E[X]$等于多少？

A.$\lambda$

B.$1/\lambda$

C.$1$

D.$\lambda^2$

5.如果两个事件$A$和$B$是相互独立的，且$P(A)=0.3$，$P(B)