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互联网金融风险防范与监管手册

第1章互联网金融风险识别与监测体系构建

1.1常见风险类型界定与分类标准

信用风险是指借款人或交易对手因违约导致本金及收益无法收回的可能性，在互联网金融中表现为借贷平台坏账率上升或支付账户频繁冻结，监管要求平台必须建立针对借款人的多头借贷、虚假身份及欺诈行为的黑名单共享机制。②市场风险涵盖利率波动、汇率变动及资产价格变动对投资组合造成的潜在损失，对于涉及跨境支付或外汇交易的互联网金融平台，需设定基于历史波动率的动态止损线，并定期压力测试极端市场环境下的资产流动性风险。操作风险源于内部流程、人员、系统或外部事件的不确定性，包括黑客攻击、系统宕机或内部员