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保险精算模型与数据分析手册

第1章基础理论与核心概念

1.1精算学基本原理与模型分类

精算学作为一门应用数学学科，其核心在于通过统计方法对未来不确定事件（如保险赔付）进行预测，以制定精算假设并构建模型。在模型分类上，我们主要区分两种路径：一是基于传统概率论的“经验模型”，依赖历史数据拟合参数；二是基于机器学习的“预测模型”，利用大数据直接捕捉非线性关系。在经验模型中，精算师需定义“风险中性”假设，即假设未来事件发生的概率与当前观察到的概率一致，这是所有精算模型的基础前提。例如，在计算某产品的保费时，我们假设未来的死亡率与过去10年的数据分布完全吻合，从而得出初始保费水平。

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