2026年中级银行从业资格风险管理压轴综合分析大题卷（含答案）.docxVIP

2026年中级银行从业资格风险管理压轴综合分析大题卷（含答案）

综合分析题（共5大题，每题20分，合计100分）

第1题（信用风险+资本管理，20分）

背景材料：某上市城商行2025年末核心经营数据如下：总资产2.31万亿元，各项贷款余额1.28万亿元，其中对公房地产开发贷余额2150亿元、个人住房按揭贷款余额3420亿元，房地产类贷款合计占贷款总额的43.52%。2024年《商业银行资本管理办法》正式实施后，该行采用权重法计量信用风险加权资产，监管要求核心一级资本充足率最低要求5%、储备资本要求2.5%、逆周期资本要求0%、该行为国内系统重要性银行附加核心一级资本要求0.25%。

事件1：2025年末该行对公房地产开发贷不良率3.72%，较上年末上升1.21个百分点，其中涉出险房企对公开发贷余额328亿元，不良率18.3%；按资本计量规则，优质房地产开发项目风险权重75%，普通开发项目风险权重100%，出险房企相关开发项目风险权重150%，该行涉出险房企贷款均无合格风险缓释工具。

事件2：2025年末该行资本计量数据为：核心一级资本净额1250亿元，一级资本净额1450亿元，总资本净额1740亿元，信用风险加权资产15200亿元，市场风险加权资产380亿元，操作风险加权资产620亿元。

事件3：该行2026年经营规划明确：年末房地产类贷款占比降至38%以内，风险加权资产总额年均增