《可转债的定价模型及扩展分析》1900字.docx

可转债的定价模型及扩展分析

目录

TOC\o1-3\h\u968可转债的定价模型及扩展分析 1

2067（一）组合定价法 1

43641．普通债券定价公式 1

32702．二叉树期权定价模型 1

3348（二）可转换债券的二叉树期权定价模型 2

可转换债券当前在我国金融市场上的规模越来越大，发展越来越完善，与此同时，对于可转债定价的研究也越来越丰富。将我国可转债定价研究方法可以简单分为两类：一是利用传统方法组合定价的方式，利用可转换债券能够拆分为债券和期权的特性分别计算对应的普通债券价值和期权价值；二是以二叉树模型为例的采用无风险套利定价原理计算可转债