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货币供给量与通货膨胀关系的实证分析

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TOC\o1-3\h\u11913货币供给量与通货膨胀关系的实证分析 1

175921.1模型介绍 1

108061.2变量选取与数据处理 1

6501.3检验分析过程 2

72531.1.1ADF平稳性检验 2

284291.1.2最优滞后阶数的确定 3

156891.1.3格兰杰因果关系分析 3

192941.1.4VAR模型的稳定性检验 4

48511.1.5脉冲响应分析 5

46461.1.6方差分解 6

205791.4实证结果分析 7

1.1模型介绍

向量自回归模型（VAR）是基于数据的统计性质，并用当期所有的变量，对所有变量的一系列滞后变量进行回归分析的模型。该模型由多元时间序列变量组成，经常用于预测相互联系的时间序列系统，以及分析随机扰动向会对各变量的动态冲击，从中解释各种经济冲击会对经济变量造成的影响。在计量经济学中，VAR模型通常在不带有先验条件的情况下用以分析联合内生变量间的动态联系，对预测、解释多种经济变量之间的相关关系非常有帮助。其数学表达式为：

（1.1）

其中，

，

是n维内生变量向量，本文指的是包括CPI在内的三个内生变量，p是滞后阶数，是系数矩阵，是随机误差项，c是常数向量。

1.2变量选取与数据处理

依据