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兼顾收益／风险的二维择时框架：转债择时在高位震荡环境中如何进化.docx

兼顾收益／风险的二维择时框架：转债择时在高位震荡环境中如何进化.docx

    目录

    择时因子体系构建与筛选 4

    择时因子效力评估画像 6

    择时信号生成 8

    从历史效力到当月单因子信号 8

    独立入选：分别构建Alpha和Risk因子池 9

    综合入选：先筛选综合可信因子，再拆分Alpha和Risk贡献 9

    收益机会更难择时，风险环境相对更易识别 10

    Alpha与RiskScore的合成 11

    策略回测结果 11

    5. 结语 14

    风险提示 15

    长期以来，低价、低估值逻辑占优是较为稳定的经验，双低组合持续优于市场等权基准；映射到择时层面，这一经验通常导向均值回归思维：当价格和估值进入历史高位，市场后续的调整风险上

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