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金融工程专题：大类资产配置模型的更新与扩充.docx

金融工程专题：大类资产配置模型的更新与扩充.docx

    目 录

    TOC\o1-2\h\z\u研究背景 4

    大类资产配置模型介绍 4

    均值方差优化模型 4

    Black-Litterman模型 5

    风险平价模型与风险预算模型 5

    底层资产选择与数据处理 6

    底层资产选择 6

    同类资产合成 9

    BLM模型实现对比 10

    风险平价与风险预算模型实现对比 13

    四资产回测结果分析 15

    五资产回测结果分析 17

    总结与未来展望 19

    图 目 录

    图1：底层资产历史累计收益 8

    图2：底层资产相关性矩阵 8

    图3：大类资产历史累计收益 9

    图4：大类资产相关性矩阵 10

    图

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