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2025年时间序列期末试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.时间序列分析中，哪一种模型适用于具有明显趋势和季节性成分的数据？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.ARMA模型

答案：C

2.在时间序列分析中，ACF（自相关函数）图用于判断时间序列的哪一种特性？

A.平稳性

B.自相关性

C.季节性

D.随机性

答案：B

3.时间序列的平稳性是指？

A.均值和方差随时间变化

B.均值和方差不随时间变化

C.均值随时间变化，方差不变

D.均值不变，方差随时间变化

答案：B

4.时间序列分解法中，通常将时间序列分解为哪几个部分？

A.趋势、季节性、随机性

B.趋势、周期性、随机性

C.趋势、季节性、周期性

D.趋势、周期性、季节性

答案：C

5.时间序列预测中，哪一种方法适用于短期预测？

A.时间序列分解法

B.移动平均法

C.指数平滑法

D.ARIMA模型

答案：B

6.时间序列分析中，哪一种方法适用于处理具有长期依赖性的数据？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.ARMA模型

答案：C

7.时间序列的ACF图和PACF图用于判断时间序列的哪一种特性？

A.平稳性

B.自相关性

C.季节性

D.随机性

答案：B

8.时间序列分析中，哪一种模型适用于处理具有自回归特