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随机积分试题及答案

一、选择题（20分）

1.关于伊藤积分的定义，以下说法正确的是：

A.伊藤积分是对布朗运动的普通黎曼积分

B.伊藤积分中被积函数需要是适应的

C.伊藤积分的定义不依赖于布朗运动的性质

D.伊藤积分的结果是一个确定性函数

答案：B

解释：伊藤积分中被积函数需要是适应的，这意味着对于每个时间s，f(s)只依赖于到时间s为止的信息，而不依赖于未来。选项A错误，因为伊藤积分不是普通的黎曼积分，它考虑了布朗运动的随机性质。选项C错误，伊藤积分的定义依赖于布朗鞅的性质。选项D错误，伊藤积分的结果通常是一个随机过程，而不是确定性函数。

2.随机积分与普通积分的主要区别在于：

A.积分路径不同

B.被积函数的性质不同

C.积分定义的方式不同

D.以上都是

答案：D

解释：随机积分与普通积分在多个方面存在差异。积分路径不同，普通积分是在确定性路径上进行的，而随机积分是在随机路径上进行的。被积函数的性质不同，随机积分中被积函数通常是适应的随机过程。积分定义的方式不同，随机积分（如伊藤积分）是通过极限定义的，考虑了布朗运动的增量特性。因此，所有选项都是正确的。

3.对于伊藤积分∫??f(s)dB_s，以下条件必须满足的是：

A.f(s)是确定性函数

B.f(s)是适应过程