FRM2026年金融市场专项模拟试卷(附答案).docx

FRM2026年金融市场专项模拟试卷(附答案)

1.单项选择题（每题1分，共20分）

1.1在巴塞尔协议III最终方案中，对全球系统重要性银行（G-SIB）的附加资本要求最高档为：

A.1.0%??B.1.5%??C.2.0%??D.3.5%

答案：D

1.2若某3年期付息债券的麦考利久期为2.85年，市场利率上升10bp，其修正久期最接近：

A.2.71??B.2.76??C.2.85??D.2.92

答案：A

1.3在FRTB框架下，计算违约风险资本（DRC）时，对非证券化信用敞口采用的置信水平为：

A.95%??B.97.5%??C.99%??D.99.9%