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2024CFA二级数量方法真题及答案附高频考点标注

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下关于AR(2)模型的ACF和PACF特征描述正确的是（）

A.ACF在滞后2阶后快速衰减，PACF在滞后2阶后截尾

B.ACF在滞后2阶后截尾，PACF在滞后2阶后快速衰减

C.ACF和PACF都在滞后2阶后截尾

D.ACF和PACF都在滞后2阶后快速衰减

2.GARCH模型主要用于捕捉金融时间序列的哪种特征？（）

A.均值回归

B.波动率聚类

C.季节性效应

D.趋势性变化

3.多元回归分析中，若某个解释变量的VIF值为15，说明该变量存在（）

A.严重的异方差

B.严重的自相关

C.严重的多重共线性

D.无显著问题

4.检验时间序列是否存在单位根的常用方法是（）

A.t检验

B.F检验

C.ADF检验

D.White检验

5.以下哪种属于监督学习算法？（）

A.K-means聚类

B.主成分分析（PCA）

C.线性回归

D.层次聚类

6.分层抽样的主要优点是（）

A.抽样成本低

B.样本代表性更好

C.操作简单

D.适用于总体分布未知的情况

7.异方差会导致OLS估计量的（）

A.无偏但方差增大

B.有偏且方差增大

C.无偏且方差减小

D.有偏但方差减小

8.ARIMA(p,d,q)模型中，d的含义是（）