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- 2026-07-09 发布于北京
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埃克。2140b
G.Chamberlain
讲义笔记4
极小极大与可接受性
1.极小极大
如果决策规则0
d最小化了最大风险,则它是极小极大规则:
supR(;d)=infsup(;d):(1)
0
2d2
我们在笔记1中看到,当参数集是有限时,可接受的决策规则是某些先验分布下的贝叶斯
规则。更一般地,一个可接受的决策规则要么是某些先验下的贝叶斯规则,要么是一系列
先验分布下贝叶斯规则的极限。
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