线性回归模型评估线性回归模型评估浙江广厦建设大学80课件讲解.pptxVIP

浙江广厦建设职业技术大学线性回归模型评估线性回归模型评估主讲老师：金超杰

模型评估的重要性财务金融领域错误模型代价巨大：银行信用评分模型缺陷导致坏账率飙升，投资者不可靠模型导致巨大亏损2.本节课学习内容（五个核心部分）第一：线性回归的五个基本假设及检验方法第二：模型的拟合优度评价第三：参数估计的显著性检验第四：模型的改进与选择策略第五：过拟合、欠拟合、异常值及影响点的识别与处理线性回归模型评估通过完整股票收益率预测案例，串联所有评估方法，构建可靠的线性回归模型

线性回归的五个基本假设（核心前提）地位：最小二乘法有效的前提，任一假设不满足，参数估计、假设检验和预测结果都可能错误常见误区：初学者跳过假设检验直接解读结果，非常危险五个假设线性性假设独立性假设正态性假设同方差性假设无多重共线性假设线性回归模型的基本假设

模型的拟合优度参数估计的显著性检验定义：??^2是反映模型对因变量总变异解释程度的统计量,取值范围为[0,1]。计算公式：??^2=1??????/??????=??????/??????-总平方和(TSS):〖??(??_??????)〗^2-回归平方和(ESS):〖??((??_??)??????)〗^2-残差平方和(RSS):〖??(??_???(??_??)??)〗^2解释：越接近1,表示模型对因变量的变异解释