2024CFA二级投资组合管理低难度入门模拟题备考初期打基础专用.docVIP

2024CFA二级投资组合管理低难度入门模拟题备考初期打基础专用

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.投资政策声明（IPS）的两个核心目标是

A.收益率目标和风险目标

B.流动性需求和时间跨度

C.税收约束和法律限制

D.名义收益率和实际收益率

2.战略资产配置的长期权重设定主要基于

A.短期市场波动

B.投资者的长期投资政策

C.最近的业绩表现

D.分析师的短期观点

3.风险预算中，单个资产对组合总风险的贡献称为

A.绝对风险

B.相对风险

C.边际风险贡献

D.总风险预算

4.用于对冲外汇风险的常用衍生品工具是

A.远期外汇合约

B.利率互换

C.信用违约互换

D.股票期权

5.Brinson业绩归因模型的三个组成部分不包括

A.资产配置效应

B.行业选择效应

C.个股选择效应

D.市场时机效应

6.ESG整合中，基于负面标准排除烟草、武器等行业的方法称为

A.正面筛选

B.负面筛选

C.股东参与

D.主题投资

7.行为金融中，投资者因过度自信导致的行为是

A.过度交易

B.处置效应

C.羊群效应

D.锚定效应

8.被动管理基金的主要优势是

A.