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CTA季度回顾与展望.docxVIP

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  • 2026-07-13 发布于北京
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CTA季度回顾与展望.docx

    图表索引

    图1：CTA阳光私募产品发行数量 4

    图2：CTA产品数量排名前十的阳光私募（2026年6月） 6

    图3：IF当月合约近一年基差变化 7

    图4：IC当月合约近一年基差变化 7

    图5：IH当月合约近一年基差变化 7

    图6：IM当月合约近一年基差变化 7

    图7：近一年股指期货持仓量变化图（单位：手） 8

    图8：近一年股指期货成交量变化图（单位：手） 8

    图9：IF当月连续合约历史波动率 9

    图10：IF当月连续合约二季度波动率 9

    图11：国债期货历史30天波动率（年化） 11

    图12：国债期货日内趋势策略季度累积收益率 12

    图13

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