ARIMA模型深度解析与应用.pptVIP

ARMA模型解析PPT讲座第1页

1时间序列分析模型【ARMA模型】介绍ARMA模型是一类常用的随机时间序列模型，是一种精度较高的时间序列短期预测方法，其基本思想是：某些时间序列是依赖于时间的一族随机变量，组成该时间序列的单个序列值虽然含有不确定性，但整个序列的变化却有一定的规律性，能够用相应的数学模型近似描述.通过对该数学模型的分析研究，能够更本质地认识时间序列的结构与特征，达成最小方差意义下的最优预测.ARMA模型有三种基本类型：自回归（AR：Auto-regressive）模型移动平均（MA：MovingAverage）模型自回归移动平均（ARMA：Auto-regressiveMovingAverage）模型一、概述第2页

1时间序列分析模型【ARMA模型】介绍1、自回归【AR】模型自回归序列：假如时间序列是它的前期值和随机项的线性函数，即可表示为【1】【1】式称为阶自回归模型，记为AR（）注1：实参数称为自回归系数，是待估参数.随机项是相互独立的白噪声序列，且服从均值为0、方差为的正态分布.随机项与滞后变量不相关。注2：普通假定均值为0，否则令第3页