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一种基于Granger因果双向分析的时间序列异常检测方法

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一种基于Granger因果双向分析的时间序列异常检测方法

摘要：本文提出了一种基于Granger因果双向分析的时间序列异常检测方法。首先，通过对时间序列数据建立Granger因果模型，识别出序列之间的因果关系；其次，利用该模型预测时间序列的未来趋势，并与实际值进行比较，从而识别出异常点；最后，通过设定阈值和滑动窗口方法对异常点进行修正。实验结果表明，该方法在多个数据集上具有较高的检测准确率和较低的误报率，为时间序列异常检测提供了一种有效的解决方案。关键词：Granger因果分析；时间序列；异常检测；预测模型；滑动窗口

前言：随着信息技术的飞速发展，时间序列数据在各个领域得到了广泛应用。然而，时间序列数据中往往存在着异常值，这些异常值可能会对分析结果产生严重的影响。因此，如何有效地检测时间序列数据中的异常值成为了一个重要的研究课题。近年来，基于机器学习的方法在时间序列异常检测领域取得了显著的成果。其中，Granger因果分析作为一种有效的因果推断方法，在时间序列异常检测中具有广泛的应用前景。本文旨在提出一种基于Granger因果双向分析的时间序列异常检测方法