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2026年金融风险管理师考试题集市场风险与信用风险管理

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某银行持有大量人民币计价的债券，当美联储加息导致美元升值时，该银行面临的主要风险是？

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

2.以下哪种指标常用于衡量信用风险中的违约概率（PD）？

A.VaR

B.Z-Score

C.PD

D.R-Square

3.假设某公司债券的信用评级从AAA降至AA，该债券的信用利差通常会？

A.收窄

B.扩大

C.不变

D.先收窄后扩大

4.市场风险中，VaR计算的主要假设前提是？

A.市场价格随机波动

B.市场价格持续上涨

C.市场价格恒定不变

D.市场价格线性变化

5.以下哪种衍生品交易策略适合对冲汇率波动风险？

A.看涨期权

B.看跌期权

C.交叉汇率互换

D.跨期套利

6.在信用风险建模中，PD、LGD和EAD分别代表？

A.违约概率、损失给定违约、暴露在风险中

B.暴露在风险中、损失给定违约、违约概率

C.损失给定违约、违约概率、暴露在风险中

D.违约概率、暴露在风险中、损失给定违约

7.假设某基金投资了全球股市，当欧洲央行降息导致欧元贬值时，该基金可能面临的主要风险是？

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.