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2026年金融风险管理师资格考试备考题库及答案解读

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某商业银行的信用风险模型显示，某客户的违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为1000万元。若该客户未违约，其预期损失（EL）是多少？

A.20万元

B.50万元

C.40万元

D.25万元

2.在操作风险管理中，以下哪项属于“控制环境”要素？

A.内部欺诈

B.信息系统缺陷

C.职业道德

D.业务外包

3.某投资组合包含两种资产，资产A的期望收益率为10%，标准差为15%；资产B的期望收益率为12%，标准差为20%。假设两种资产的协方差为200，若投资组合中资产A和资产B的权重分别为60%和40%，则该投资组合的期望收益率和方差分别是多少？

A.11.2%，0.036

B.11.2%，0.048

C.11.6%，0.036

D.11.6%，0.048

4.某金融机构的流动性覆盖率（LCR）为120%，净稳定资金比率（NSFR）为100%。根据巴塞尔协议，该机构的流动性风险管理水平如何？

A.低于监管要求

B.符合监管要求

C.优于监管要求

D.无法判断

5.以下哪项属于系统性风险的典型特征？

A.风险分散

B.非相关性

C.连锁反应

D.可预测性

6.某企