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2026年金融衍生品与投资策略题目集

一、单选题（每题2分，共10题）

1.某投资者通过购买沪深300股指期货合约进行套期保值，若其持有的现货股票组合价值为1000万元，股指期货合约乘数为每点300元，当前股指期货价格为3000点，为完全对冲风险，该投资者应买入的股指期货合约数量为（）。

A.10手

B.20手

C.30手

D.40手

2.在外汇期权交易中，若某投资者买入欧元看涨期权，行权价为1.10美元/欧元，当前汇率为1.12美元/欧元，期权费为0.02美元/欧元，则该投资者的最大亏损为（）。

A.0.02美元/欧元

B.0.10美元/欧元

C.0.12美元/欧元

D.0.08美元/欧元

3.某公司发行可转换债券，面值为100元，转股价为10元/股，当前股价为12元/股，若债券持有人选择转股，则其可获得的股票数量为（）。

A.8股

B.10股

C.12股

D.9股

4.在程序化交易中，某策略采用均值回归模型，当价格突破20日移动平均线时触发卖出信号，若当前价格为150，20日移动平均线为145，则卖出信号触发条件为（）。

A.价格高于155

B.价格低于145

C.价格高于150

D.价格低于140

5.某投资者通过卖出认沽期权进行收入策略，期权行权价为50元，当前股价为55元，期权费为2