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2026年金融数据分析及模型预测应用考试题

一、单选题（共10题，每题2分，计20分）

1.在对中国A股市场进行波动率预测时，以下哪种模型最适合捕捉长期记忆效应？

A.ARIMA模型

B.GARCH模型

C.LSTM神经网络

D.GBDT集成模型

2.金融机构在进行信用风险评估时，若需处理高维稀疏数据，以下哪种特征工程方法最有效？

A.主成分分析（PCA）

B.因子分析（FA）

C.特征选择（FS）

D.标准化处理

3.某银行需预测未来三个月的信用卡逾期率，以下哪种时间序列模型最适合？

A.线性回归模型

B.ARIMA（p=2,d=1,q=1）

C.XGBoost分类模型

D.逻辑回归模型

4.在构建量化交易策略时，若需检测市场异常波动，以下哪种统计方法最常用？

A.Z检验

B.T检验

C.卡方检验

D.U检验

5.对于银行零售贷款业务，以下哪种模型最适合进行客户流失预测？

A.决策树模型

B.朴素贝叶斯模型

C.神经网络模型

D.支持向量机模型

6.在处理金融文本数据时，以下哪种方法最适合提取关键词？

A.词嵌入（Word2Vec）

B.主题模型（LDA）

C.命名实体识别（NER）

D.文本聚类（K-means）

7.金融机构在进行反欺诈检测时，以下哪种模型最适合处