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2026年金融衍生品投资策略：期权、期货交易原理题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.关于期货合约的基本特征，以下描述错误的是？

A.期货合约是标准化的金融合约

B.期货合约的交割日期是固定的

C.期货合约的初始保证金由交易所统一规定

D.期货合约的价格由市场供需关系决定

2.以下哪种期权属于看跌期权？

A.CallOption

B.PutOption

C.StraddleStrategy

D.SpreadStrategy

3.期货交易的保证金制度属于哪种交易机制？

A.T+0交易

B.逐日盯市

C.杠杆交易

D.T+1结算

4.期权的时间价值受哪些因素影响？（多选）

A.行权价

B.标的资产波动率

C.距离到期时间

D.无风险利率

5.以下哪种策略属于期权套利策略？

A.配对交易

B.跨期套利

C.风险对冲

D.看涨看跌双向套利

6.期货交易的每日无负债结算制度称为？

A.Mark-to-Market

B.CashSettlement

C.PhysicalSettlement

D.FuturesArbitrage

7.期权的时间衰减效应称为？

A.DeltaDecay

B.ThetaDecay

C.GammaDecay

D.VegaDe