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2026年金融分析师考试投资策略模拟题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

题目：

1.某投资者计划投资一只在纳斯达克上市的中国科技公司股票，该股票的Beta系数为1.2，市场预期收益率为10%，无风险利率为2%，根据资本资产定价模型（CAPM），该股票的预期收益率应为多少？

A.10.8%

B.12.0%

C.14.4%

D.8.0%

2.以下哪种投资策略最适用于短期市场波动较大的环境？

A.均值回归策略

B.价值投资策略

C.成长投资策略

D.动量投资策略

3.某基金投资了10只股票，每只股票的投资比例均为10%，假设该基金的波动率（标准差）为15%，市场波动率为12%，根据马科维茨投资组合理论，该基金的非系统性风险占比约为多少？

A.0%

B.12%

C.15%

D.25%

4.某投资者通过期权策略锁定了一只欧洲公司股票的长期收益，该投资者买入看涨期权，行权价为50欧元，当前股价为45欧元，期权费为2欧元，若未来股价上涨至60欧元，该投资者的净收益约为多少？

A.5欧元

B.7欧元

C.10欧元

D.12欧元

5.以下哪个国家或地区的金融监管机构负责制定和实施加密货币相关政策？

A.美国证券交易委员会（SEC）

B.欧洲中央银行（ECB）

C.中国国家金融监督管理总局（N