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2026年金融风险管理师考试题库及答案详解

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某商业银行在2025年第四季度财报中披露，其信用风险加权资产占总资产的比重为25%。根据巴塞尔协议III，该银行的最低资本充足率要求是多少？

A.4.5%

B.6%

C.8%

D.10.5%

2.某投资组合包含两只股票，股票A的预期收益率为12%，标准差为15%；股票B的预期收益率为8%，标准差为10%。若两只股票的相关系数为0.4，投资组合中股票A和股票B的权重分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和方差分别为？

A.10.8%,0.021

B.10.8%,0.032

C.11.2%,0.021

D.11.2%,0.032

3.某公司发行了5年期债券，面值为1000万元，票面利率为5%，每年付息一次。若市场利率为6%，该债券的发行价格应为？

A.950万元

B.980万元

C.1000万元

D.1020万元

4.某金融机构的VaR模型显示，在95%置信水平下，未来1天的投资组合VaR为500万元。若该机构的投资组合日均收益标准差为200万元，则其预期shortfallprobability（预期损失）是多少？

A.2.28%

B.5%

C.10%

D.15%

5.某银行的风险管理体系中，哪一