2026年金融风险管理师考试风险评估与控制策略试题集.docxVIP

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2026年金融风险管理师考试：风险评估与控制策略试题集

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在评估某银行信贷组合的风险时，应优先考虑哪种风险因素的影响？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

2.某企业采用敏感性分析评估利率变动对贷款损失的影响，该分析方法属于：

A.情景分析

B.压力测试

C.敏感性分析

D.风险价值（VaR）分析

3.以下哪项措施不属于巴塞尔协议III对银行流动性风险管理的核心要求？

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.资本充足率（CAR）

D.流动性压力测试

4.在内部控制框架中，以下哪项不属于COSO内部控制五要素？

A.风险评估

B.信息与沟通

C.监控活动

D.风险偏好

5.某金融机构通过历史数据分析发现，某类贷款的违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为40%，违约概率的暴露（EAD）为80%，则该贷款的预期损失（EL）为：

A.1.6%

B.4.0%

C.6.4%

D.8.0%

6.以下哪种风险控制策略属于“预防性控制”？

A.坏账准备计提

B.审计跟踪系统

C.交易限额设置

D.贷后监控

7.在评估第三方的信用风险时，以下哪项指标最为关键？

A.信用评级

B.历史合作记录

C.监管