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耐心资本投资风险评估模型构建

目录

一、文档简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、耐心资本的内涵解析与特征界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

三、耐心资本投资领域的文献回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

3.1国外关于长期资本运作的学术综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

3.2国内耐心资本相关理论动态．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

3.3现有研究成果的局限性及本研究的切入点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

四、风险管理与投资评估的理论依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

4.1风险识别与分类理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

4.2投资组合优化与资产定价理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

4.3价值投资与长期绩效评估理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

五、耐心资本投资风险因子的识别与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

5.1市场波动性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

5.2信用违约