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基于短时风光功率预测的电力市场竞价与风险对冲系统设计

摘要

随着新能源发电占比持续攀升，风光出力的随机性与波动性给电力市场交易带来巨大挑战。传统基于历史均值或经验判定的报价方式难以捕捉分钟级功率波动，导致现货市场收益损失与偏差考核风险加剧。本课题设计了一套基于短时风光功率预测的电力市场竞价与风险对冲系统，旨在将高分辨率预测信息嵌入交易决策，实现报价精准化与风险对冲。

系统以“预测-决策-对冲”为主线，采用Transformer时序预测模型生成15分钟级风光功率预测序列，进而构建基于条件风险价值（CVaR）的随机优化报价模型，并引入金融差价合约组合实现尾部风险对冲。设计中，需求分析明确了交易员、风控员与系统管理员三类角色及其核心用例；总体设计采用分层微服务架构，划分预测引擎、竞价优化、风险对冲、数据管理与交互界面五大模块；详细设计给出了预测模型训练、随机场景生成、报量报价曲线优化及对冲比率计算的算法流程；实现阶段基于Python生态与TensorFlow框架完成核心功能开发，并针对预测延迟与优化求解效率两个难点进行了技术攻关；测试结果表明，系统在典型场景下可将偏差考核成本降低约23%，日均收益提升约5.8%，各项性能指标均满足设计要求。

本文的创新点在于将超短期功率预测不确定性直接量化为概率场景，并耦合条件风险价值模型进行报价与对冲联合优化，克服了现有方案中预测与决