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2026年证券投资基金基础知识竞赛试题含风险管理策略

一、单项选择题（共15题，每题1分）

说明：每题只有一个正确答案。

1.下列哪种风险属于系统性风险？（）

A.股票的流动性风险

B.公司因经营不善导致的信用风险

C.宏观经济波动引发的市场风险

D.投资者个人行为导致的操作风险

2.基金风险管理中，VaR（风险价值）主要用于衡量什么？（）

A.基金的最大亏损概率

B.基金在一定置信水平下的潜在最大损失

C.基金的预期收益率波动

D.基金的流动性风险

3.以下哪种方法不属于风险管理中的压力测试？（）

A.模拟极端市场情景下的基金净值变化

B.分析历史市场波动数据

C.评估基金在极端利率变化下的表现

D.计算基金的夏普比率

4.基金投资组合中，分散投资的主要目的是什么？（）

A.提高基金的整体收益率

B.降低非系统性风险

C.增加基金的流动性

D.减少管理费用

5.以下哪种指标用于衡量基金的风险调整后收益？（）

A.贝塔系数（Beta）

B.夏普比率（SharpeRatio）

C.特雷诺比率（TreynorRatio）

D.资本资产定价模型（CAPM）

6.基金风险管理中，久期主要用于衡量什么？（）

A.基金的波动性

B.基金中债券的期限敏感性

C.基金的信用风险

D.基金