第五章-联立方程组模型的估计.ppt

第五章联立方程组模型

TheoryandMethodologyofSimultaneous-EquationsEconometricsModel吴建民

1联立方程组的基本概念2联立方程组的识别3联立方程组的估计方法4练习题

5.1联立方程组的基本概念

单方程模型：单向因果关系估计和预测以X的固定值为条件的因变量Y的均值。例：消费函数Ct=?0+?1Yt+?t联立方程模型：复杂因果关系Y和某些X之间有双向或联立关系，互为因果。Ct和Yt，谁影响谁？5.1.1联立方程组的定义

Yt：随机变量，OLS可用？Yt与?t相关否？经济解释？不满足经典假设，随机解释变量与误差项同期相关，OLS估计不但有偏，而且非一致。两部门模型：随机解释变量问题

例2:需求与供给模型需求函数：供给函数：均衡条件：以上方程组中，P和Q是联合因变量。无论是?1t变化引起需求函数移动，还是?2t变化引起供给函数移动，都会影响P和Q，因而，?1t和Pt以及?2t和Pt不可能是独立的。PQSDP0Q0

⒉一个简单的宏观经济系统由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。

在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额；在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。

内生变量