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基于GARCH模型的加密货币价格波动预测与市场风险防范策略论文

**摘要**

随着数字经济的蓬勃发展，加密货币市场因其高波动性、高流动性及去中心化特征，成为全球金融体系的重要分支。然而，价格剧烈波动不仅为投资者带来巨大机遇，也伴随着严峻的市场风险。GARCH（广义自回归条件异方差）模型作为一种有效的金融时间序列分析方法，能够捕捉加密货币价格的波动聚集性和杠杆效应，为市场风险预测与防范提供科学依据。本文基于GARCH模型，探讨加密货币价格波动预测的必要性与可行性，并提出相应的市场风险防范策略，以期为投资者和监管机构提供决策参考。当前，加密货币市场仍处于野蛮生长阶段，缺乏系统性风险管理体系，价格预