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2026年FRM一级风险管理综合练习含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.根据巴塞尔协议III，系统重要性银行（SIB）的杠杆率要求旨在限制什么风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.银行的系统性风险

2.在风险管理框架中，哪个环节通常涉及识别、评估和优先处理风险？

A.风险报告

B.风险监控

C.风险管理决策

D.风险沟通

3.标准普尔信用评级从“AAA”降至“BBB-”，这意味着该公司的信用风险等级发生了什么变化？

A.显著提高

B.显著降低

C.没有变化

D.无法确定

4.以下哪项不是《萨班斯-奥克斯利法案》（Sarbanes-OxleyAct）主要针对的风险领域？

A.公司治理

B.信用风险

C.内部控制

D.会计信息质量

5.在计算投资组合的方差时，如果两只股票完全正相关（ρ=1），那么投资组合的方差将是多少？

A.等于两只股票方差的加权平均

B.小于两只股票方差的加权平均

C.大于两只股票方差的加权平均

D.等于零

6.标准差（StandardDeviat