量化信用策略:超长端策略有效性如何?.pdfVIP

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  • 2026-07-28 发布于北京
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量化信用策略:超长端策略有效性如何?.pdf

固定收益动态

一、组合策略收益跟踪

截至7月17日,模拟组合今年以来累计收益均超越去年全年水平。主要信用风格策略中,产业超长型、二级债久期

及城投债久期组合位居前列,累计综合收益分别达到3.7%、2.54%、2.43%,除存单策略、城投短端下沉策略外,其余

信用风格组合表现优于对应利率风格组合。

图表1:利率风

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