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2026年金融风险管理投资组合分析题库

一、单选题（每题2分，共20题）

题目：

1.某投资组合包含80%的股票和20%的债券，股票的预期收益率为12%，标准差为20%，债券的预期收益率为6%，标准差为5%，且相关系数为0.2。该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.9.6%，4.12%

B.10.4%，7.14%

C.9.6%，7.14%

D.10.4%，4.12%

2.在投资组合管理中，以下哪项不属于马科维茨均值-方差模型的假设？（）

A.投资者是风险厌恶的

B.投资者追求效用最大化

C.资产收益服从正态分布

D.存在无风险资产

3.某银行持有100亿美元贷款，其中50%为住房抵押贷款，30%为企业贷款，20%为消费贷款。若住房抵押贷款的违约概率为1%，企业贷款为2%，消费贷款为3%，该银行贷款组合的预期损失（EL）为（）。

A.1亿美元

B.1.3亿美元

C.0.7亿美元

D.0.9亿美元

4.假设某投资组合的VaR（95%）为1000万美元，持有期为1个月，置信水平为95%，则该组合的ES（预期损失）最接近于（）。

A.100万美元

B.500万美元

C.125万美元

D.250万美元

5.以下哪种方法最适合衡量投资组合的极端风险？（）

A.VaR（ValueatRisk